Асимптотика оптимального инвестиционного поведения в условиях процесса риска с двусторонними скачками

✨ Приглашаем вас на zoom-встречу с Татьяной Белкиной, доктором экономических наук, сотрудником Центрального экономико-математического института РАН, Москва.

Лектор выступит с докладом:
“Asymptotics of optimal investment behavior under a risk process with two-sided jumps”.

Лекция пройдет 12 апреля в 15:00 (мск)

🟡 Стать участником

➡️ На лекции вы узнаете о модельных подходах к решению задач оптимизации инвестиционного портфеля страховой компании и о некоторых результатах в этой области.

⭐️ Материал будет полезен студентам магистратуры, желающим расширить свои познания в области моделирования и минимизации риска разорения страховщика, потому что смогут использовать эти познания в дальнейшем при желании заниматься исследовательской деятельностью в направлении, связанном с актуарной и финансовой математикой.

📎 Зарегистрироваться

👀 Лекция на русском языке.

Встреча пройдет в рамках Глобального семинара. Подробную аннотацию к этому и другим докладам, программу и прошедшие выступления вы найдете на странице проекта.