#фа: наблюдения от https://t.me/C0enplus (из FB) ::

Анализ крупнейших скачков VIX (1987-2025) и последующей динамики фондового рынка.

VIX (индекс волатильности) — индикатор, отражающий уровень страха или неуверенности на рынке, основанный на ожиданиях волатильности индекса S&P 500.
Взлет VIX на 118% с 4 по 7 апреля 2025 года стал пятым по величине 3-дневным скачком в истории рынка.
Этот взлёт отражает высокий уровень неопределённости, который сложился на рынках.
В такие периоды очень сложно принимать взвешенные инвестиционные решения.

Но можно положиться на исторические закономерности:
После 20 крупнейших скачков VIX индекс S&P 500 стабильно демонстрировал исключительную доходность:
- Через 1 год: 16.5% (против 12% в обычные периоды)
- Через 3 года: 45.9% (против 39.5% в обычные периоды)
- Через 5 лет: 83.0% (против 74.4% в обычные периоды)

Разница в доходности за 4-летний период составляет 10.2% выше среднего показателя.
За последние 40 лет был только один негативный результат (скачок 2007 года перед финансовым кризисом), в то время как большинство событий экстремального страха становились выдающимися возможностями для покупки. Например, после скачка в августе 2011 года последовала впечатляющая доходность в 117% за последующие пять лет.

P.S. Сравните с данными от https://t.me/ivanovinvest_rus/2803