ВЕСЕННИЙ НАУЧНЫЙ ВЫЕЗД. ИТОГИ

✨ 18 и 19 апреля в Москве прошел Весенний научный выезд Фонда.

📎 Программа мероприятия включала в себя доклады научных групп, открытые задачи от индустриальных групп, постерные сессии и выступление в рамках глобального семинара.

🔴 Свои результаты научных исследований представили 8 научно-практических групп.

Традиционно были выбраны победители в номинациях:

⭐️«Лучший доклад» - Алексей Кожевников, Александра Новикова
⭐️«Приз зрительских симпатий» - Нина Бадулина, Руслан Бойко, Анастасия Ляппиева

Подробнее с итогами выезда можно ознакомиться на нашем сайте.

Необходимые условия для решения задач стохастической фильтрации методом динамического программирования

✨ Приглашаем вас на zoom-встречу с Евгением Файнбергом, профессором прикладной математики и статистики в Университете Стоуни-Брук.

Лектор выступит с докладом:
“Sufficient Conditions for Solving Stochastic Filtering Problems by Dynamic Programming”.

Лекция пройдет 19 апреля в 15:00 (мск)

🟡 Стать участником

➡️ На лекции вы узнаете о новых методах изучения и оптимизации задач нелинейной фильтрации с дискретным временем.

⭐️ Материал будет полезен студентам старших курсов, интересующимся вероятностными и марковскими процессами принятия решений, обучением с подкреплением и искусственным интеллектом.

📎 Зарегистрироваться

👀 Лекция на английском языке.

Встреча пройдет в рамках Глобального семинара. Подробную аннотацию к этому и другим докладам, программу и прошедшие выступления вы найдете на странице проекта.

🇬🇧 «О, вы из Англии?» Да-да, именно этот вопрос вам будут задавать после занятий на нашем факультативе!

✨ Рады сообщить, что уже 26 апреля мы возобновляем обучение английскому языку.

Факультатив реализован для студентов специализаций, стипендиатов, амбассадоров и участников научных и индустриальных групп «Веги».

➡️ Как стать студентом закрытого сообщества? Читайте здесь.

Наш преподаватель Ирина Горшкова уже готова рассказать вам обо всех тонкостях этого языка, особенно в математическом направлении.

Формат:
✏️1 занятие в неделю онлайн
📆 Когда? По субботам
⏰ Время: 13:30–15:00

✨ Важно: к каждому студенту будет подобран индивидуальный подход, так что можно не переживать за свой уровень, все будет как у кошечки.🐱

На лето не прерываемся. Ждём все желающих пополнить свой словарный запас и отлично провести время 💬

Вступительный экзамен на совместную специализацию Фонда и Мехмата МГУ — 17 апреля в 11:30 

🔵Ровно через неделю всем, кто хочет поступить на специализацию «Стохастическая финансовая математика и экономика», предстоит сдать вступительный экзамен. Собрали все детали в этом посте.

Когда: 17 апреля в 11:30
Где: ауд. 428 2 ГУМ МГУ
Продолжительность: 180 минут на решение задач, по 30 минут на административные вопросы до и после экзамена

Важно: для участия в экзамене необходимо пройти регистрацию до 9:00 17 апреля по ссылке.

Максимальное количество баллов за экзамен — 60. 
➡️ Студентов ждут 8 задач по базовым дисциплинам первых двух курсов одинакового веса. Решать все задачи не обязательно, можно выбрать из общего списка те, что больше нравятся.

📆 15 апреля в 19:00 мы проведём онлайн-консультацию перед экзаменом.

Генеральный директор Фонда Кирилл Климов выступит с воодушевляющей речью, а руководитель учебного офиса Алёна Карбасова и научный координатор Диана Каликаева ответят на вопросы о проведении экзамена, отборе, обучении и т.д.

Зарегистрироваться на консультацию и заранее задать вопрос можно здесь.

Если у вас остались вопросы, пишите их Алёне Карбасовой. Всё обязательно получится — мы в вас верим! ❤️

Асимптотика оптимального инвестиционного поведения в условиях процесса риска с двусторонними скачками

✨ Приглашаем вас на zoom-встречу с Татьяной Белкиной, доктором экономических наук, сотрудником Центрального экономико-математического института РАН, Москва.

Лектор выступит с докладом:
“Asymptotics of optimal investment behavior under a risk process with two-sided jumps”.

Лекция пройдет 12 апреля в 15:00 (мск)

🟡 Стать участником

➡️ На лекции вы узнаете о модельных подходах к решению задач оптимизации инвестиционного портфеля страховой компании и о некоторых результатах в этой области.

⭐️ Материал будет полезен студентам магистратуры, желающим расширить свои познания в области моделирования и минимизации риска разорения страховщика, потому что смогут использовать эти познания в дальнейшем при желании заниматься исследовательской деятельностью в направлении, связанном с актуарной и финансовой математикой.

📎 Зарегистрироваться

👀 Лекция на русском языке.

Встреча пройдет в рамках Глобального семинара. Подробную аннотацию к этому и другим докладам, программу и прошедшие выступления вы найдете на странице проекта.

Генерация синтетических данных для принятия стратегических решений

✨ Приглашаем вас на zoom-встречу с Аллой Гил, основателем и генеральным директором компании Straterix.

Лектор выступит с докладом:
“Synthetic Data Generation for Strategic Decisions”.

❕Важно: лекция пройдет 4 апреля в 16:00 (мск)
🟡 Стать участником

На лекции вы узнаете, какие методы математических финансов применимы в области стратегического управления рисками и принятия решений, а также как определить подходящую технологию машинного обучения и искусственного интеллекта.

⭐️ Материал будет полезен студентам старших курсов, которые хотят узнать больше об играх среднего поля. Также студентам всех курсов с математическим/статистическим образованием, заинтересованным в финансовом моделировании.

📎 Зарегистрироваться

👀 Лекция на английском языке.

Встреча пройдет в рамках Глобального семинара. Подробную аннотацию к этому и другим докладам, программу и прошедшие выступления вы найдете на странице проекта.

✨ Трудовой выезд — уникальный проект, который не знает аналогов!

➡️ Уже 18 апреля мы предлагаем вам отправиться в деревню Городня, Тверская область.

Приглашаем участников научных групп, стипендиатов и студентов специализаций на долгожданный выезд!

Задачи и подходы научных и индустриальных групп Фонда критически отличаются, поэтому на выезде они будут разделены.

📎 В программе ожидаются:

Для участников научных групп:
— копание картошки
— очистка береговой линии
— колка дров
— сортировка сена

Для участников индустриальных групп:
— выкорчевывание пней
— сбор валежника
— устройство тропинок
— уборка валунов

Для аспирантов также предусмотрена техническая программа: прокладка дренажа и водоотводных канав 😅

Желающие представить свои научные результаты могут сделать это в конце трудового дня.

🔵Количество мест — 14.
🔴Формат: мы поедем за город и проведем там три дня! Только тяжелый физический труд, посиделки у костра и математика!
🟠Дедлайн подачи заявки: 10 апреля.
🔴Для отобранных участников предусмотрен трансфер из Твери.
🔵За Outstanding Performance участникам полагается бонус в виде калача.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА САМЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ ВЫЕЗД ГОДА

👀 В нерабочее время будет организована возможность искупаться в только что вскрывшейся ото льда речке!

Рассказывайте своим друзьям и все интересующие вопросы пишите нашим координаторам:

Ивану, про индустриальную компоненту
📱@nws_work
и Дмитрию, про академическую
📱@Dmitry_Shatilovich

«Долги и их вариации» — тема новой лекции

28 марта в 18:30 член команды Credit, Leveraged Finance & Investments ВТБ Алексей Налобин расскажет все подробности о долгах:

🔵Виды долговых инструментов и возможные долговые стратегии;

🟠Основы кредитного анализа – кому-то дают миллиарды, а кому-то отказывают вовсе, как разобраться?

🔴Умеренность как главное правило – поговорим о том, как наличие или отсутствие корпоративного долга может влияет на темпы развития компании и повышения/размывания акционерной стоимости.

Форматы:

- офлайн, конференц-зал в башне «Евразия», 4 этаж; сбор слушателей с 18:15, для прохода необходимо иметь с собой паспорт.
- онлайн: просим подключиться к трансляции по ссылке в 18:20, код доступа: 285931. При подключении необходимо полностью указать фамилию и имя.

📌Программа всего курса

До встречи!

✨ Приглашаем вас на zoom-встречу с Кристой Кучиеро, профессором кафедры статистики и исследования операций Венского университета.

Лектор выступит с докладом:
“Neural-signature methods and applications in finance”.

➡️ Когда: 29 марта в 15:00 (мск)
🟡 Стать участником

На лекции вы узнаете, что представляют собой методы сигнатур и изучите их применение в математических финансах и других областях. Также лектор расскажет про использование сигнатур в качестве универсальной основы линейной регрессии определенных функционалов непрерывных путей в финансах.

⭐️ Материал будет полезен студентам и исследователям, которые интересуются инструментами машинного обучения, адаптированными к данным временных рядов и их применением в финансах.

📎 Зарегистрироваться

👀 Лекция на английском языке.

Встреча пройдет в рамках Глобального семинара. Подробную аннотацию к этому и другим докладам, программу и прошедшие выступления вы найдете на странице проекта.

Как стать стипендиатом Фонда «Вега» в осеннем семестре?

❕Для участия в стипендиальной программе вводится балльно-рейтинговая система (БРС).

Что важно знать?

➡️ Новые правила начинают действовать уже сейчас и будут применены при отборе стипендиатов на осенний семестр 2025-2026. Чтобы стать стипендиатом осенью, необходимо работать в весеннем семестре.

➡️ Выполнять обязательные условия (сдавать спецкурсы или работать в группе) по-прежнему необходимо, чтобы претендовать на получение стипендии.

➡️ Теперь в дополнение к обязательным условиям мы будем учитывать и другие ваши достижения согласно БРС.

Каждый может получить до 100 баллов:

📌50 основных — за сдачу спецкурсов и работу в группе.

📌50 дополнительных — за научную деятельность, учебу, помощь преподавателям, помощь Фонду и другим студентам, организацию мероприятий, информационную активность, собеседование.

Подробнее о том, как получить стипендию, читайте в презентации👇

👀 О сроках начала отбора мы сообщаем в наших соцсетях и на сайте, следите за обновлениями.

Можно ли сейчас пройти отбор в научные и индустриальные группы Фонда «Вега»?

✅ Да! Не беспокойтесь, если не получилось попасть в основной отбор. Мы принимаем заявки в течение всего года, поэтому записывайтесь в резервный список (лист ожидания), это реальный шанс попасть в желаемую команду.

Записаться в резервный список

😍 Что это дает? Если в группе появится место, в первую очередь будут рассматривать кандидатов из листа ожидания.

👇 Чтобы выбрать ту самую группу, посмотрите нашу подборку:

🔵 5 причин пойти в индустриальные группы
🔵 5 причин пойти в научные группы
🔵 Марафон правды про научные группы
🔵 Марафон правды про индустриальные группы
🔵 FAQ про научные и индустриальные группы

Неэргодические критерии оптимальности для линейных стохастических систем и их применение

✨ Приглашаем вас на zoom-встречу с Екатериной Паламарчук, кандидатом физико-математических наук. Центральный экономико-математический интститут РАН; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва).

Лектор выступит с докладом:
“Non-ergodic optimality criteria for linear stochasticsystems and their applications”.

➡️ Когда: 22 марта в 15:00 (мск)
🟡 Стать участником

На лекции вы:

🔵Познакомитесь с основами теории стохастического управления для самого базового класса систем;
🔵 Узнаете о видах критериев оптимальности на бесконечном интервале времени;
🔵 Получите сведения о понятии «погрешности» (regret) в стохастическом управлении и оценке regret на примере линейно-квадратической системы с почти постоянными матрицами.

⭐️ Материал будет полезен тем, кто занимается анализом поведения динамических систем в условиях неопределенности и использует в своих исследованиях аппарат теории стохастического управления.

📎 Зарегистрироваться

👀 Лекция на русском языке.

Встреча пройдет в рамках Глобального семинара. Подробную аннотацию к этому и другим докладам, программу и прошедшие выступления вы найдете на странице проекта.

⭐️ Пока ждём результаты отбора на курс, предлагаем погрузиться в атмосферу первой лекции и посмотреть фотографии.

➡️ Альбом здесь

💙 Друзья, спасибо большое всем, кто был с нами очно и онлайн. Вы — крутые! Обязательно ждём вас на следующих занятиях курса «Экономика, корпоративные финансы, трейдинг и инвестиции».

Обещаем, будет очень интересно, а главное – полезно для вашей жизни и работы.

А вы не забыли записаться на открытые спецкурсы «Веги»?

📌Важно! Регистрация проходит до 20 марта.

➡️ Спецкурсы по фундаментальной и финансовой математике — это не просто учеба, это инвестиция в ваше будущее. Они сочетают в себе глубокое понимание предмета + практическое применение + карьерные перспективы + развитие критического мышления + сообщество единомышленников.

Какие курсы вас ждут?

1. Введение в финансовую математику
2. Грубые траектории и регулярная структура
3. Теория игр
4. Методы Монте-Карло
5. Введение в блокчейн и распределенные финансы II

📎 Подробности

✨ Представьте себе: вы — жаждущий новых знаний, ведущие математики из российских и зарубежных университетов, а также эксперты из индустрии и мощные инструменты анализа и моделирования. Всё это вместе дает возможность погрузиться в мир цифр и формул, и принесет вам удовольствие, новые знания и в дальнейшем крутую карьеру.

Записаться на курсы

Если при заполнении формы у вас возникнут проблемы или вопросы, пишите ассистенту учебного офиса Дарье Новожиловой в телеграм @DNovozhilova.

«Одну из самых больших сделок я заключил в свитере. Белые рубашки не всегда решают. Решает продукт, который ты предлагаешь и то, как ты его продаешь», — поделился интересным опытом на первой лекции Олег Собченко, директор Дирекции продаж облигаций и кредитных производных Банка ВТБ.

Курс от специалистов инвестиционного бизнеса группы ВТБ стартовал!

➡️ Вчера состоялась первая лекция, а сегодня мы открываем регистрацию на дальнейшие встречи.

Для попадания на курс необходимо до 10:00 17 марта заполнить форму регистрации, а также обязательно:

🔴 Прикрепить к форме регистрации CV (формат PDF);
🟡 Прикрепить мотивационное письмо с ответом на вопрос «Почему вы хотите попасть на курс?», опираясь на материал, который вы услышали в лекции Олега Собченко. Олег лично прочитает все ваши мотивационные письма.

Результаты отбора направим участникам на почту 19 марта после 18 часов.

✨ И пусть удача будет на вашей стороне!

🌴 Введение в тропическую математику и другие положения

А вдруг вы не знали, что такая математика существует? Самое время познакомиться!

🇫🇷 Приглашаем вас на zoom-встречу с Абделем Кенуфи, членом Европейской междисциплинарной академии наук, Франция (EIAS).

Лектор выступит с докладом:
“Introduction to Tropical Mathematics and some applications”.

➡️ Когда: 15 марта в 17:00 (мск)
🟡 Стать участником

На лекции вы:

🔵Познакомитесь с некоторыми численными задачами, которые могут возникнуть в вычислительной математике, инженерных науках, финансах;
🔵 Научитесь преобразовывать нелинейные задачи в линейные с помощью подходящей тропической алгебры;
🔵 Сможете использовать универсальные тропические вейвлеты для обработки фрактальных и мультифрактальных сигналов.
🔵Узнаете, что интересные математические объекты - это интервалы и изучите, как их использовать для решения конкретных задач, таких как, например, инверсии множеств.

⭐️ Материал будет полезен магистрантам, аспирантам и исследователям в области чистой и прикладной математики, экономики, компьютерных наук, физики и инженерных наук.

📎 Зарегистрироваться

Встреча пройдет в рамках Глобального семинара. Подробную аннотацию к этому и другим докладам, программу и прошедшие выступления вы найдете на странице проекта.

Внимание, внимание, говорит спикер первой лекции Олег Собченко!

🔴 Почему вам стоит пойти на курс «Экономика, корпоративные финансы, трейдинг и инвестиции» и что будет на первой лекции? Смотрите видео.

📎 Важно! Сегодня у вас есть последний шанс зарегистрироваться на очное посещение первой лекции, так как с завтрашнего дня можно будет попасть только онлайн.

🟡 Скорее регистрируйтесь и становитесь частью комьюнити крутых профессионалов в области финансов и инвестиций!

РЕГИСТРАЦИЯ

«Помните сцену из фильма «Волк с Уолл-Стрит», когда у Джордана был первый день стажировки в L.F. Rothschild? Примерно такие же эмоции я испытываю на стажировке в ВТБ», — Илья Новиков, стажёр дирекции торговых операций с облигациями и кредитными производными банка ВТБ.

👆 Делимся с вами мнением действующих стажеров инвестиционного банка ВТБ, которые, в том числе, рассказали, почему стоит записаться на курс «Экономика, корпоративные финансы, трейдинг и инвестиции: эксклюзивный курс от специалистов инвестиционного бизнеса Группы ВТБ».

⚡️ Напоминаем, что первая открытая лекция состоится уже 14 марта в 18:30 очно в Москва-Сити в башне «Евразия». В исключительных случаях возможно онлайн-подключение в гибридном формате (по согласованию с организатором).

👉 Регистрация на первую лекцию

😉 Ждём всех заинтересованных в поступлении на стажировку в ВТБ, а также любителей математических финансов и новых знаний!

«Помните сцену из фильма «Волк с Уолл-Стрит», когда у Джордана был первый день стажировки в L.F. Rothschild? Примерно такие же эмоции я испытываю на стажировке в ВТБ», — Илья Новиков, стажёр дирекции торговых операций с облигациями и кредитными производными банка ВТБ.

👆 Делимся с вами мнением действующих стажеров инвестиционного банка ВТБ, которые, в том числе, рассказали, почему стоит записаться на курс «Экономика, корпоративные финансы, трейдинг и инвестиции: эксклюзивный курс от специалистов инвестиционного бизнеса Группы ВТБ».

⚡️ Напоминаем, что первая открытая лекция состоится уже 14 марта в 18:30 очно в Москва-Сити в башне «Евразия». В исключительных случаях возможно онлайн-подключение в гибридном формате (по согласованию с организатором).

👉 Регистрация на первую лекцию

😉 Ждём всех заинтересованных в поступлении на стажировку в ВТБ, а также любителей математических финансов и новых знаний!

У вас есть ровно 8 дней для принятия решения, и они начинаются прямо сейчас!

🔥Отменяем все планы на 14 марта, потому что именно в этот день начнется эксклюзивный профориентационный курс от представителей КИБ ВТБ.

Вас ждет 13 мастер-классов, крутые спикеры-практики корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ, важные инсайты из мира финансов и инвестиций и возможность познакомиться с будущими коллегами.

На первой лекции Директор Дирекции продаж облигаций и кредитных производных Банка ВТБ Олег Собченко расскажет о том, как выглядит корпоративно-инвестиционный бизнес изнутри.

Регистрация на лекцию здесь

📌Первая лекция курса пройдет в открытом формате и будет доступна для всех слушателей, прошедших регистрацию, очно в Москва-Сити в башне "Евразия". В исключительных случаях возможно онлайн-подключение в гибридном формате (по согласованию с организатором).

‼️Обратите внимание, количество мест в аудитории ограничено!

Чтобы получить доступ к остальным мастер-классам курса, после первой лекции вам необходимо будет пройти специальный отбор*: прикрепить к форме регистрации на курс CV и мотивационное письмо с ответом на специальный вопрос по материалам лекции Олега Собченко.

⭐️ На первой лекции очных слушателей также ждет приятный бонус в виде специального мерча от команды Фонда.

🔜Следите за новостями!

*Стать слушателями курса без прохождения отбора могут студенты специализаций и стипендиаты Фонда.

⭐️ Свойство представления для одномерных общих диффузионных семимартингалов

🇩🇪 Приглашаем вас на zoom-встречу с Михаилом Урусовым, профессором Университета Дуйсбурга-Эссена (Германия).
Лектор выступит с докладом:
“Representation property for 1d general diffusion semimartingales”.

➡️ Когда: 1 марта в 15:00 (мск)
🟡 Стать участником

На лекции вы узнаете:

🔵Как устроены одномерные регулярные непрерывные строго марковские процессы («общие диффузии»)?
🔵Какие феномены с помощью них можно моделировать (особенно речь о тех, которые не моделируются через СДУ)?
🔵Для каких общих диффузий верна теорема об интегральном представлении локальных мартингалов?

Материал будет полезен всем, кто хочет узнать больше об играх среднего поля, а также тем, кто интересуется стохастическим анализом и занимается моделированием различных феноменов с помощью СДУ и хочет включить общие диффузии в инструментарий для построения моделей.

📎 Зарегистрироваться

Встреча пройдет в рамках Глобального семинара. Подробную аннотацию к этому и другим докладам, программу и прошедшие выступления вы найдете на странице проекта.

«Зачем нужна финансовая математика?» — программа, с которой финансовая математика станет ближе и понятнее

⭐️ Курс стартует 24 февраля и разработан специально для студентов 2 курса мехмата МГУ. Он позволит плавно начать изучение финансовой математики и подготовиться к поступлению на специализацию Фонда «Стохастическая финансовая математика и экономика».

На какие вопросы ответит:

🔵Как математика помогает понимать глобальные процессы?
🔵Как эконометрика связывает математику и реальный мир?
🔵Как устроен трейдинг в инвестиционном банке?
🔵Что такое «моделирование финансовых рынков» на самом деле?

Даты: с 24 февраля по 31 марта
В программе курса: 5 лекций, 5 семинаров, 1 практикум
Формат: очно в 2 ГУМе МГУ
Для кого: студенты всех курсов и факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова

🔗 Ждём ваши заявки здесь

⭐️Генеративные диффузионные модели в матфинансах

Приглашаем вас на zoom-встречу с Реньюань Сюй, профессором Нью-Йоркского университета (США). Лектор выступит с докладом “Generative Diffusion Models: Foundations and Financial Applications”.

🔣Когда: 22 февраля в 15:00 мск
🔣Стать участником→

Приходите, чтобы познакомиться с новой разновидностью ИИ — диффузионными моделями. Их можно использовать для более качественной обработки большого объема данных и генерации финансовых сценариев.

На лекции вы узнаете:
🔣какая математическая теория стоит за этими моделями;
🔣как диффузионные модели борются с «проклятием размерности»;
🔣как можно применять эти модели для финансовых данных.

Материал будет полезен всем, кто интересуется теорией машинного обучения, стохастическим анализом и математическими финансами.

🔣Зарегистрироваться→

Встреча пройдет в рамках Глобального семинара. Подробную аннотацию к этому и другим докладам, программу и прошедшие выступления вы найдете на странице проекта.

🎚В блокчейн для повышения квалификации

На наш курс «Введение в блокчейн и распределенные финансы II» идут целенаправленно, чтобы прокачаться и стать более крутым специалистом. Вот что говорят те, кто записался:

Иду на курс, чтобы углубиться в блокчейн для повышения квалификации и написанная собственных проектов.

Давно хотела изучить финматематику и блокчейн. Курсы «Веги» — отличная возможность познакомиться с этими областями.

Я занимаюсь безопасностью блокчейн-приложений. Курс напрямую связан с моей научной и практической деятельностью. Ожидаю систематизации имеющихся знаний и получение новых.

Если у вас похожие запросы, приходите учиться. Первое занятие уже 20 февраля.

✅Записаться на сайте→

В карточках рассказали, для кого курс и как по максимуму его освоить.

🌴Методы Монте-Карло для решения задач моделирования, анализа и оптимизации сложных систем

Приглашаем на спецкурс «Методы Монте-Карло», который стартует 19 февраля. Полученные знания и навыки пригодятся для построения успешной карьеры в трейдинге, риск-менеджменте, анализе данных и других областях.

Рассказали в карточках, что нужно знать, чтобы по максимуму освоить этот курс.

⭐️ Записаться на сайте→

Знаете, что говорят студенты, которые записались на курс «Грубые траектории и регулярная структура»? Вот что:

🔥Ведут Станислав Шапошников и Дмитрий Шатилович — курс точно будет интересным.

🔥Эти знания пригодятся в карьере.

🔥Знакомый посоветовал пройти, сказал, интересно.

Мы тоже советуем этот курс. В карточках рассказали, для кого программа и каким требованиям нужно соответствовать, чтобы получить от нее 100% пользы.

Курс «Грубые траектории и регулярная структура» стартует 18 февраля.

✨Записаться на сайте→

🔥Про продвинутую и красивую математику поговорим уже завтра

Ребята, это дружеское напоминание про онлайн-лекцию руководителя группы количественных финансов ВТБ и гендиректора «Веги» Кирилла Климова «Зачем нужна финансовая математика».

Встречаемся в Zoom завтра, 15 февраля, в 10:00 мск и погружаемся в захватывающий мир матфинасов.

🏃‍♀️Занять место в zoom-аудитории→

Лекция «Зачем нужна финансовая математика» — наша визитная карточка. Кирилл проводит ее с 2023 года, каждый раз обновляя информацию. Про эту лекцию говорят много хорошего. Но не верьте нам на слово — посмотрите отзывы в карточках.

P.S. Еще один повод присутствовать — записи не будет. Лекцию можно посмотреть, только придя на встречу.

Зарегистрироваться ➡️

🖼Мост Шрёдингера и задача повышения качества изображений

Приглашаем вас на zoom-встречу с Евгением Бурнаевым, директором Центра искусственного интеллекта Сколтеха (Россия).

Приходите, чтобы с пользой провести время:
🔵узнать про новые теоретические результаты о свойствах моста Шрёдингера;

🔵пополнить свой математический аппарат новым подходом, который позволяет эффективно решать задачу повышения качества изображений.

📌Когда: 15 февраля в 15:00 мск
✨Стать участником→

Подробности
Евгений выступит с докладом “Adversarial Schrödinger Bridge Matching for Fast Generative Modeling”.

На встрече разберем задачу моделирования изображений с помощью генеративных моделей на основе диффузионных процессов. Такие модели помогают решать важные прикладные вопросы, например, задачу повышения разрешения изображения.

В докладе рассматривается новый подход, позволяющий существенно повысить вычислительную эффективность подобных моделей, что важно для их использования в индустриальных приложениях.

✨Зарегистрироваться→

Возвращение легенды
Лекция Евгения Бурнаева пройдет в рамках нашего постоянного проекта «Глобальный семинар» — это онлайн-встречи с ведущими российскими и зарубежными исследователями, которые делятся новейшими разработками и методами в области матфинансов. Подробная аннотация к этому докладу и прошедшие выступления — на странице проекта.

Как вам тема первого в этом году Глобального семинара?
🔥 — огонь
❤️‍🔥 — пожар

✨ Зачем нужны матфинансы и как они помогут построить успешную карьеру?

Приглашаем студентов 3–6 курсов, магистров и аспирантов на онлайн-лекцию «Зачем нужна финансовая математика», которую проведет гендиректор «Веги» и руководитель группы количественных финансов ВТБ Кирилл Климов.

На лекции вы:
🔵узнаете, что такое матфинансы и где востребованы специалисты в этой области;
🔵разберетесь в основных понятиях матфинансов: форвард, деривативы, арбитраж и т. д.;
🔵попрактикуетесь решать задачи, с которыми сталкиваются эксперты из этой сферы.

📌Когда: 15 февраля в 10:00 мск
⭐️Стать участником→

Лекция пройдет в Zoom. Ссылка на встречу придет на указанную почту 14 февраля и за час до старта.

Приходите: проведем вместе суперполезные 1,5 часа и честно поговорим о матфинансах. А еще вы сможете пообщаться с топом из инвестбанка и задать ему любой вопрос.

⭐️Пойти на онлайн-лекцию→

Попросили семинариста «Теории игр» Брюса Бэка рассказать, какие еще интересности ждут на этом курсе.

Смотрим кружочки и решаем, записаться на «Теорию игр» прямо сейчас или после чашки чая😉

P.S. Давайте по традиции поддержим Брюса реакциями🔥

🔵решать игры Дынкина,
🔵оценивать радужные опционы
🔵применять динамическое программирование для решения многошаговых конечных игр

— этому и многому другому вы научитесь на курсе «Теория игр».

Для кого эта программа и что нужно знать, чтобы по максимуму ее освоить, рассказали в карточках.

Курс «Теория игр» стартует 18 февраля.
✨ Записаться на сайте→

Стипендиатка «Веги» Саша Новикова приглашает всех желающих (с достаточной матбазой, конечно😉) на курс «Введение в финансовую математику». Саша будет одним из семинаристов.

Смотрите кружочки — Саша расскажет, почему ей жаль, что такого курса-бриллианта не было во времена ее студенчества.

P.S. Давайте поддержим Сашу реакциями🔥

➗Введение в финансовую математику

Сегодня расскажем про этот спецкурс побольше, чтобы вы могли понять, стоит вписываться в невероятное приключение по миру матфинансов или нет.

Подробности — в карточках.

Рефрешер
Для этого курса мы проведем рефрешер — несколько подготовительных занятий с разбором ключевых базовых тем.

Занятия начнутся 12 февраля и будут проходить в онлайн-формате. Регистрироваться на рефрешер нужно отдельно.

🎓 Записаться на сайте→

P.S. Через пару часов вас ждет кое-что интересное. Не переключайтесь!

⭐️5 лучших спикеров Глобального семинара

Мы уже несколько лет ведем проект «Глобальный семинар» — это онлайн-лекции ученых с мировым именем, которые делятся новейшими разработками и методами в приложении к матфинансам.

Скоро проект возобновит работу, и мы пригласим вас на онлайн-встречи с ведущими российскими и зарубежными исследователями.

Пока ждем возвращения легенды, давайте посмотрим лучшие доклады по версии Льва Фёдорова — выпускника «Веги», бывшего стипендиата и научного координатора Фонда.

1. Вальтер Шахермайер, “A Weak Law of Large Numbers for Dependent Random Variables”
От Льва: «Шахермайер — непревзойденный лектор. Буквально один из лучших, что я знаю. Обладает полным пониманием контекста современной науки, при этом рассказывает просто и понятно».

2. Низар Тузи, “Mean field game of cross-holding with common noise”
От Льва: «Низар — визионер и классик финансовой математики. То, чем он интересуется сегодня, находит применение завтра и послезавтра. Если за чьими-то работами и нужно следить, то за его».

3. Шинь Го, “Alpha Potential Games: A New Paradigm for N-play Games”
От Льва: «От Шинь Го я узнал, что такое Official Berkeley Time. А еще эта женщина сэкономила Amazon сотни миллионов долларов!!! Нереально круто, что ее удалось пригласить на Глобальный семинар».

4. Йордан Стоянов, “Useful Properties of Probability Distributions in Stochastic Financial Models”
От Льва: «Доклад напоминает, что в финансовой математике еще много нерешенных задач, для решения которых не нужно несколько лет погружаться в тему. Одна из таких задач может лечь в основу курсовой, диплома, кандидатской».

5. Эммануэль Гобе, “Thorough mathematical modeling and analysis of Uniswap v3”
От Льва: «Гобе — большой специалист в численных методах и вероятности. Редкость, когда эксперт подобного уровня переключатся на тему криптовалют. В докладе Гобе подробно объясняет, какие новые задачи возникают в крипте и как это связано с известными методами».

Какие доклады Глобального семинара вы считаете самыми интересными? Делитесь своими фаворитами в комментариях.

Если ищете, что еще полезного посмотреть, ловите подборку из звездных докладов Глобального семинара 2024→

Оставил заявку на спецкурсы. Когда получу доступ к занятиям❓

Это самый популярный вопрос, который нам задают после регистрации на спецкурсы. Давайте разберемся.

Все, кто запишется на курсы до 12 февраля, получат письмо-инструкцию с 7 по 11 февраля.

Тем, кто отправит заявку с 12 февраля, письмо-инструкция придет в течение 3 рабочих дней после регистрации.

Если во входящих письма нет, рекомендуем проверить папку «Спам» и при необходимости написать ассистенту учебного офиса Дарье Новожиловой @DNovozhilova.

🎉 Записаться→

В карточках собрали FAQ про спецкурсы. Смотрите и узнаете, будет ли «хвост» за незачет по курсу «Веги», что такое LMS и многое другое.

Что такое спецкурсы→
Курсы весеннего семестра→